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    Mis à jour le vendredi 28 avril 2017   

 
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Analyste Quantitatif Validation de Modèles - Bruxelles





LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients basé à Bruxelles:

2 consultant(e)s Quant Validation de modèles H/F - 3 à 5 ans d'expérience

Mission

La mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test (PD, LGD et CCF), stress test et validation de modèles sur le risque de crédit.
Les principales étapes sont les suivantes :
-Analyser la documentation existante
-Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place
-Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données
-Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance
-Etudier les rapports de back et stress test
-Echanger avec les équipes de modélisation
-Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation

Expérience

3 à 5 ans en tant que Quant Risque de crédit ou équivalent

Profil

-École d'ingénieurs Rang A + Master Finance quantitative spécialisé (Mathématiques financières, statistiques, économétrie)

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «BXLQUANT_VALMODEL»

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