Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une banque de Financement et d'Investissement basée à Paris :


Mission

Vous participerez à la mise en oeuvre des stress tests dans le cadre du projet réglementaire European Banking Authority 2016.
Vous participerez à l'analyse de la réglementation, à la définition d'une méthodologie, à la conception des tests, à la rédaction des spécifications fonctionnelles, à la réalisation et à la validation des stress tests sur un périmètre cross asset.
Vos interlocuteurs seront le Front Office, la Direction des Risques, le Régulateur.

Idéalement, vous justifiez d'une première expérience de projets transverses concernant les indicateurs de risque de marché.

Profil

-Analyste quantitatif confirmé ayant 2 à 5 ans d'expérience en banque d'investissement
-Maîtrise des risques de marché
-La Maîtrise d'un progiciel de marché Front Office est un plus
-Diplômé d'une Grande Ecole d'Ingénieur de rang A + Master 2 en Finance quantitative

Poste à pourvoir rapidement à Paris.
Rémunération attractive.

Contrat : salarié.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «Quant_Stresstest»