Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une banque de financement et d'investissement située à Paris:


Mission

Au sein de la Direction des Risques, vous serez en charge du backtesting des modèles internes de calcul du risque de contrepartie sur les opérations de marché sur un périmètre de produits financiers.

La Prestation consiste à contribuer à/au :
-Définition, challenge de la méthodologie
-Analyse et intégration des évolutions réglementaires
-Conception et développement, amélioration continue des applications de backtesting
-Coordination avec les différentes équipes de risques

Profil

-Diplômé d'une Grande Ecole d'Ingénieurs + Master 2 en finance quantitative
-2-5 ans d'expérience en tant qu'analyste quantitatif en banque d'investissement ou en asset management
-Maîtrise des risques de marché et/ou des risques de contrepartie sur opérations de marché
-Maîtrise des statistiques et des mathématiques financières
-Bonnes connaissances des instruments financiers
-Maîtrise du C++, SQL, R et VBA
-Maîtrise de l'anglais
-Qualités rédactionnelles
-Qualités relationnelles

Poste basé à Paris
Rémunération attractive selon profil.
Statut salarié.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «Quant_Backtesting»