Type de contrat : CDI
Lieu : Ile-de-france 75000, FR
Niveau d'études : Bac +5
Années d'expérience : 3-4 ans
Durée : Indéterminé
Lunalogic est un cabinet de conseil spécialisé en Finance de marché depuis une quinzaine d'années.
Nous comptons actuellement 80 consultants dotés d'une expertise technique et/ou fonctionnelle capable d'intervenir chez nos clients sur des projets de grande envergure sur un large spectre de métiers (Quant, IT, Risk management, MOA/PM...)
Poste
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients :
Dans le cadre de la revue de ses modèles de valorisation des dérivés de taux structurés, le consultant aura en charge la mise à jour du code en C++ dans la libraire de pricing.
Il assurera les missions suivantes :
-Maintenance des librairies de calcul existantes
-Montée en charge progressive sur les aspects valorisation et modélisation
-Programmation dans le nouveau coeur de calcul de modèles de pricing suivant les spécifications de l'équipe Modelling
-Programmation de modules d'interfaçage du nouveau coeur de calcul dans différents systèmes Front-to-Back
-La réalisation des tests unitaires, des tests de charge et des travaux d'optimisation
-La documentation des développements
-L'accompagnement lors des phases de recette et de mise en exploitation
Profil
Diplômé d'une école d'ingénieur de rang A ou d'une formation universitaire en programmation/mathématiques financières (Master 2)
Minimum de 3 années d'expériences en programmation C++
Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
Très bon niveau C/C++ indispensable
Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
La connaissance d'un progiciel Marché constituerait un plus
Lieu : Ile-de-france 75000, FR
Niveau d'études : Bac +5
Années d'expérience : 3-4 ans
Durée : Indéterminé
Lunalogic est un cabinet de conseil spécialisé en Finance de marché depuis une quinzaine d'années.
Nous comptons actuellement 80 consultants dotés d'une expertise technique et/ou fonctionnelle capable d'intervenir chez nos clients sur des projets de grande envergure sur un large spectre de métiers (Quant, IT, Risk management, MOA/PM...)
Poste
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients :
Un(e) IT Quant C/C++
Minimum 3 ans d'expérience
Minimum 3 ans d'expérience
Dans le cadre de la revue de ses modèles de valorisation des dérivés de taux structurés, le consultant aura en charge la mise à jour du code en C++ dans la libraire de pricing.
Il assurera les missions suivantes :
-Maintenance des librairies de calcul existantes
-Montée en charge progressive sur les aspects valorisation et modélisation
-Programmation dans le nouveau coeur de calcul de modèles de pricing suivant les spécifications de l'équipe Modelling
-Programmation de modules d'interfaçage du nouveau coeur de calcul dans différents systèmes Front-to-Back
-La réalisation des tests unitaires, des tests de charge et des travaux d'optimisation
-La documentation des développements
-L'accompagnement lors des phases de recette et de mise en exploitation
Profil
Diplômé d'une école d'ingénieur de rang A ou d'une formation universitaire en programmation/mathématiques financières (Master 2)
Minimum de 3 années d'expériences en programmation C++
Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
Très bon niveau C/C++ indispensable
Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
La connaissance d'un progiciel Marché constituerait un plus
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