LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):
Contexte
Intégré à la Direction des Risques, la mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test, stress test et validation de modèles sur le risque de contrepartie cross-asset.
Vos principales missions seront les suivantes :
-Analyser la documentation existante
-Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place
-Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données
-Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance
-Étudier les rapports de back et stress test
-Échanger avec les équipes de modélisation - Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation
Profil recherché
-4 à 6 ans d'expérience en tant que Quant Risque de contrepartie ou équivalent.
-École d'ingénieur de Rang A + Master en Finance Quantitative
-Très bon niveau en développement C++
Pour postuler, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante sous la référence suivante «quant_valmod_contrepartie-MF».
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):
Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie
C++ - 4 à 6 ans d'expérience
C++ - 4 à 6 ans d'expérience
Contexte
Intégré à la Direction des Risques, la mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test, stress test et validation de modèles sur le risque de contrepartie cross-asset.
Vos principales missions seront les suivantes :
-Analyser la documentation existante
-Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place
-Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données
-Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance
-Étudier les rapports de back et stress test
-Échanger avec les équipes de modélisation - Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation
Profil recherché
-4 à 6 ans d'expérience en tant que Quant Risque de contrepartie ou équivalent.
-École d'ingénieur de Rang A + Master en Finance Quantitative
-Très bon niveau en développement C++
Pour postuler, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante sous la référence suivante «quant_valmod_contrepartie-MF».
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